国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数    证券投资基金更新招募说明书      （2025 年第二号）    基金逼迫东说念主：国泰基金逼迫有限公司    基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司                      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                                                                 目               录          国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                         弥留领导 号文注册召募。本基金的基金合同奏效日为 2021 年 9 月 1 日。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法 名后 20%的证券； 车的公司四肢智能汽车主题待选样本，包括但不限于智能汽车硬件软件提供商， 整车厂商，互联网厂商，行业应用供应商等； 只证券四肢样本。    关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投老本基金前，需全面相识本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分计议自身的风险承受身手，感性判断市集，对投老本基金的意愿、时机、数目 等投资行动作念出孤立决策。投资东说念主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、逼迫风险、流 动性风险、本基金独有风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金独有风险包括： 标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 组合酬报与标的指数酬报偏离的风险及追踪错误适度未达约定宗旨的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、基金份额二级市集交游价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较错误的风险、基 金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额握有东说念主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单象征树立风险、 第三方机构服务的风险、投资财富支握证券的风险、投资股指期货的风险、投资 存托凭证的风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、基金合同提前闭幕的 风险等。   本基金可投资财富支握证券，主要存在与基础财富关联的风险、与财富支握 证券关联的风险、与专项野心逼迫关联的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操立场险和法律风险等。由于股指期货频频具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不稳当的估值可能使基金财富靠近损失 风险。股指期货接纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时天职补足保证金，按礼貌将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关联风险可能平直或盘曲成为本基金的风 险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金财富投资于 存托凭证或遴聘不将基金财富投资于存托凭证，基金财富并非势必投资存托凭 证。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金财富投资于 科创板股票或遴聘不将基金财富投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会靠近因投资标的、市集轨制以及交游规则等差 异带来的独有风险，包括退市风险、市集风险、流动性风险、集聚度风险、系统 性风险和政策风险等。        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   本基金在法律律例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   《基金合同》奏效后，贯串 50 个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同闭幕，不需召开基金份额 握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能靠近基金合同提前闭幕的风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要接纳完全复制策略， 追踪中证智能汽车主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风 险收益特征相似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读基金合同、本招募 说明书、基金居品资料概要等信息袒露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金逼迫东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者快活” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。   基金的过往事迹并不预示其畴昔进展。基金逼迫东说念主逼迫的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹进展的保证。   基金逼迫东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则逼迫和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书依然本基金托管东说念主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合陈述为 2025 年 3 季度陈述，净值进展数据截止 日为 2025 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2025 年 11 月 20 日，除非另有 说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2025 年 8 月 31 日。（本陈述中财务 数据未经审计）      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                 第一部分      弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作逼迫办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督逼迫办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息袒露逼迫办法》（以下简称“《信息袒露办法》”）、《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险逼迫礼貌》（以下简称“《流动性风险管 理礼貌》”）和其他关联法律律例礼貌以及《国泰中证智能汽车主题交游型绽放式 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金逼迫东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料央求召募的。本基金逼迫东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是礼貌基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有粗心或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应精明查阅基金合同。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                    第二部分      释义     在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 基金合同》及对基金合同的任何灵验雠校和补充 汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验 雠校和补充 指数证券投资基金招募说明书》偏激更新 投资基金基金居品资料概要》偏激更新 投资基金基金份额发售公告》 资基金上市交游公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、通告等       《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的雠校       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督逼迫办法》及颁 布机关对其常常作念出的雠校       《信息袒露办法》：指《公开召募证券投资基金信息袒露逼迫办法》及颁 布机关对其常常作念出的雠校       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作逼迫办法》及颁布机关对        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 其常常作念出的雠校       《流动性风险逼迫礼貌》：指《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险 逼迫礼貌》及颁布机关对其常常作念出的雠校 义的“交游型绽放式基金” 标相似，接纳绽放式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金逼迫东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主 民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金逼迫东说念主坚忍了基金销售服务合同，办理 基金销售业务的机构 基金逼迫东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 由基金逼迫东说念主指定的，在基金合同奏效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东说念主基金账户的建立和逼迫、基金份额登记、基金销售业务和基金交游的说明、 算帐和结算、代理披发红利、建立并救济基金份额握有东说念主名册和办理非交游过户 等 结算有限工作公司，基金逼迫东说念主也不错自行或托付其他机构担任登记机构 逼迫的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金逼迫东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得逾越 3 个月 绽放日       《业务规则》：指深圳证券交游所、中国证券登记结算有限工作公司、国 泰基金逼迫有限公司、基金销售机构的关联业务规则和礼貌（偏激常常雠校） 请购买基金份额的行动         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 行动 件，以基金合同礼貌的对价央求购买基金份额的行动 礼貌的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所礼貌对价的行动 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募说明书礼貌应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 其畴昔可能发生的变更 况且按照每种成份股在标的指数中的权重细则购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应赢得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目计较 当日现款差额的忖度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过深圳证券交         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的礼貌将基金份额握有东说念主的基金份额数额进行变更登记的行动 卖证券价差、银行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的揣时度力 额之基准日 基金应收款项偏激他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、财富支握证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 交游的债券等 刊及《信息袒露办法》礼貌的互联网网站（包括基金逼迫东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                 第三部分      基金逼迫东说念主   一、基金逼迫东说念主概况   称号：国泰基金逼迫有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   设立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册老本：壹亿壹仟万元东说念主民币   筹商东说念主：辛怡   筹商电话：（021）31089000，4008888688   股权结构：               激动称号                股权比例         中国建银投资有限工作公司               60%             意大利忠利集团                30%       国网英大外洋控股集团有限公司               10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士计议生，29 年金融从业经历。曾任职于中国成立银 行总行、中国建银投资有限工作公司。2011 年 1 月加入国泰基金逼迫有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文牍、董事长。   王惠平，董事，计议生学历，博士学位，高等司帐师，中国非执业注册会 计师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。                                            （国 务院农村综合改换工作小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费改换工作小组办公室（国务院农村综合改换工作小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文牍、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年           国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 学界联合会党组文牍、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限工作公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。     Santo Borsellino，董事，硕士计议生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济计议；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任计议员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月 -2019 年 3 月 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总 司理 。 2019 年 4 月 -2023 年 12 月 任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。     游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特 许保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营 业部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理； 年任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪财富逼迫有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区激动代表。2010 年 6 月起任公司董事。     丁琪，董事，硕士，高等政工师。1994 年 7 月至 1995 年 8 月，在西北电力 集团物质总公司任财务科职员。1995 年 8 月至 2000 年 5 月，在西北电力集团财 务有限公司任财务部做事。2000 年 6 月至 2005 年 8 月，在国电西北公司财务部 任成本电价处做事、资金运营处副处长。2005 年 8 月至 2012 年 10 月，在中国        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 电力财务有限公司西北分公司任副总司理（主握工作）、总司理、党组副文牍。 党组副文牍。2014 年 11 月至 2024 年 7 月，在中国电力财务有限公司任副总经 理、党委委员。2019 年 4 月至 2020 年 12 月曾任公司董事。2024 年 7 月于今， 在国网英大外洋控股集团有限公司担任副总司理、党委委员兼国度电网金融审计 中心主任。2025 年 4 月起任公司董事。    李昇，董事，硕士计议生，29 年金融从业经历。曾任职于中国成立银行总 行、中国建银投资有限工作公司。2024 年 7 月加入国泰基金逼迫有限公司，现 任公司党委副文牍、总司理、董事、代任看护长。    吴群，孤立董事，博士计议生，高等司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政计议院计议生部（原财政部财政科研所计议生部）工作，历任讲师、副 计议员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政计议院计议生部硕士生导师。 部高等司理、总监，逼迫筹商部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司工作，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、财富 部副主任（主握工作）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 照看人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 工作期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司孤立董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司孤立董事。2017 年 10 月起任公司孤立董事。    杨金强，孤立董事，博士计议生，讲授。2011 年 7 月于今，历任上海财经 大学金融学院助理讲授、副讲授、讲授、博导、系主任、副院长（主握工作）。    封晓骏，孤立董事，大学本科，高等讼师。1992 年 1 月至 1996 年 12 月在 江苏省泰兴市外经委工作，1997 年 1 月至 1999 年 12 月在江苏省泰兴市（工业） 外贸公司工作，后任副总司理。2000 年 1 月至 2006 年 3 月任江苏江豪讼师事务        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 所讼师。2006 年 10 月于今任上海市海华永泰讼师事务所专职讼师、高等合伙东说念主。 委、政协科技委兼职副主任，2016 年 8 月于今任九三学社浦东区委副主委，2022 年 10 月于今任浦东新戋戋委、区政府、中国（上海）自贸区管委会法律照看人， 市立法计议所客座计议员，2017 年 10 月于今任华东政法大学特聘讲授，2017 年 12 月于今任上海仲裁委员会仲裁人，2021 年 8 月于今任上海外洋经济贸易仲 裁委仲裁人，2017 年 3 月至 2018 年 3 月挂职上海奉贤区经委、商务委副主任， 年 3 月于今任江苏省泰州市委市政府法律照看人、苏州市相城区东说念主民政府法律顾 问、江苏省东说念主民政府驻沪办法律照看人。2025 年 6 月起任公司孤立董事。    徐晓东，孤立董事，博士计议生，讲授。1994 年 5 月至 1999 年 8 月，任华 南师范大学经济系讲师。2003 年 8 月至 2007 年 4 月，任中国东说念主民大学商学院讲 师。2004 年 8 月至 2006 年 8 月，任香港理工大学司帐与金融学院博士后。2007 年 5 月于今，历任上海交通大学安泰经济与逼迫学院副讲授、讲授、博导，其中    钟炳贵，职工董事，大学本科。曾任职于太平洋产险、吉祥养老险等公司。 监。2025 年 11 月起任公司职工董事。    李昇，总司理，简历同上。    张玮，硕士计议生，25 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券计议所、 星河基金逼迫有限公司、国泰基金逼迫有限公司、敦和财富逼迫有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金逼迫有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。    封雪梅，硕士计议生，27 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金逼迫有限公司、信达澳银基金逼迫有限公司、国寿安保基金 逼迫有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金逼迫有限公司，现任公司副总司理。        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）    倪蓥，硕士计议生，24 年金融从业经历。曾任职于新晨信息技巧有限工作 公司。2001 年 3 月加入国泰基金逼迫有限公司，历任信息技巧部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。    （1）现任基金司理    吴可凡，硕士计议生，6 年证券基金从业经历。2019 年 6 月加入国泰基金， 历任助理量化计议员、量化计议员、基金司理助理。2023 年 6 月起任国泰量化 收益纯真配置混杂型证券投资基金的基金司理，2023 年 8 月至 2024 年 11 月任 国泰中证有色金属矿业主题交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金的 基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 9 月任国泰策略价值纯真配置混杂型证券投资 基金的基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 11 月任国泰中证半导体材料斥田主题 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金的基金司理，2023 年 12 月起兼 任国泰中证全指集成电路交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金、国泰 国证信息技巧转变主题交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金、国泰中 证机器东说念主交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金和国泰中证油气产业 交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金的基金司理，2024 年 4 月起兼 任国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金和国泰中证香港内地 国有企业交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金（QDII）的基金司理， 金发起式鸠合基金的基金司理，2024 年 6 月起兼任国泰上证国有企业红利交游 型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金的基金司理，2024 年 7 月起兼任国 泰中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金的 基金司理，2024 年 10 月起兼任国泰中证港股通高股息投资交游型绽放式指数证 券投资基金发起式鸠合基金的基金司理，2024 年 11 月起兼任国泰中证 A500 交 易型绽放式指数证券投资基金发起式鸠合基金的基金司理，2025 年 9 月起兼任 国泰聚鑫量化选股混杂型发起式证券投资基金和国泰聚智量化选股混杂型发起 式证券投资基金的基金司理。    张浩然，硕士计议生，4 年证券基金从业经历。曾任职于中信建投证券。2022 年 3 月加入国泰基金，历任助理量化计议员、量化计议员、基金司理助理。2025         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 年 10 月起任国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金的基金经 理。      （2）历任基金司理      本基金自基金合同奏效之日起至 2024 年 4 月 15 日由黄岳担任基金司理， 自 2024 年 4 月 16 日起至 2025 年 10 月 9 日由吴可凡担任基金司理，自 2025 年      本基金逼迫东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等逼迫东说念主员、投 研部门负责东说念主及业务主干等关联东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员之外 的投资逼迫关联东说念主员担任成员，看护长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员 会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关联律例和基金合同，审议并决策 公司投资计议部门提倡的公司合座投资策略、基金大类财富配置原则，以及计议 关联投资部门提倡的紧要投资建议等。      投资决策委员会成员组成如下：      主任委员：李昇，简历同上      实施委员：张玮，简历同上      委员：      梁杏，总司理助理、量化投资部总监      胡松，待业金及专户投资部总监      索峰，全齐收益投资部总监      何伟，待业金及专户投资三部负责东说念主      叶烽，待业金及专户投资五部负责东说念主      曾辉，FOF 投资部副总监      朱丹，外洋业务部副总监    三、基金逼迫东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 配收益； 照章召集基金份额握有东说念主大会； 他法律行动；   四、基金逼迫东说念主承诺 建立健全里面适度轨制，遴选灵验措施，防卫违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，遴选灵验措施，防卫下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗击允地对待其逼迫的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会拦阻的其他行动。 家关联法律、律例及行业范例，憨厚信用、发愤尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法计算；   （2）违背基金合同或托管合同；   （3）专诚毁伤基金份额握有东说念主或其他基金关联机构的正当权益；      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （4）在向中国证监会报送的资料中平心而论；   （5）拒却、干豫、梗阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧职守、糜费权利，不按照礼貌履行职责；   （7）违背现行灵验的关联法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关礼貌，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意玄机，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 关联的交游举止；   （8）违背证券交游步地业务规则，利用对敲、倒仓等技能专揽市集价钱， 侵犯市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息袒露和告白中专诚含有子虚、误导、诈骗身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会拦阻的行动。 度，遴选灵验措施，防卫违背基金合同行动的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资野心等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关联的交游举止；   六、基金逼迫东说念主里面适度轨制   基金逼迫东说念主为着重和化解计算运作中靠近的风险，保证计算举止的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、逼迫方法、操作标准与适度措施，形成了 公司好意思满的里面适度体系，并通过相应的具体业务适度经由来严格实施。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   为保证里面适度的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可实施 的规章轨制体系并联结业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面适度轨制进 行实时的更新和调整，以顺应公司计算举止的变化，延续增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司计算运作正当合规，形成称职计算、范例运作的计算理念；   （2）着重和化解风险，晋升计算逼迫效益，确保公司计算的稳健运行和受 托财富的安全好意思满，竣事公司握续、幽闲、健康发展；   （3）确保受托财富、公司财务和其他信息的着实、准确、好意思满、实时；   （4）惊叹公司邃密的品牌形象。   （1）全面性原则。里面适度应粉饰公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、实施、监督、反馈等通盘业务过程和业务才能。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面适度轨制，公司全体职工 必须起劲惊叹里面适度轨制的灵验实施。   （3）相互孤立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对孤立的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的树立必须权责分明、相互制约。里面适度的检 查评价部门必须孤立于各业求实施部门。公司受托财富、自有财富、其他财富的 运作必须分离。   （4）顺应性原则。公司里面适度应根据公司计算业务发展、新址品的开发、 金融转变、法律律例以及市集环境的变化等实时调整和完善，以保证里面适度的 灵验性温柔应性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，相称是计议、投资、实施、算帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻隔，对弥留业务设立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的计算逼迫方法缩小运作成本，晋升 经济效益，力图以合理的适度成本达到最好的内控恶果。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （1）公司经过多年的逼迫实践，建立并完善了科学的治理结构，充分走漏 孤立董事的监督职能，并在职工中加强职业说念德教训和风险不雅念，形成了诚信为 本和稳健计算的企业文化。公司董事会对里面适度原则进行指挥，对公司建立内 部适度系统和救济其灵验性承担最终工作；公司计算逼迫层对里面适度进行管 理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险适度工作，既相 互孤立，又相互互助和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险适度体系。   （2）公司依据自身计算特色建立了包括各岗亭以宗旨工作制自控、关联部 门和岗亭之间相互制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责联合、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源逼迫轨制，健全激勉不断机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相顺应的职业操守和专科身手。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险逼迫的宗旨和 原则，并对公司靠近的表里部风险进行辨识和评估，延续优化风险适度标准和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务举止中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立精明的风险适度经由，并在实验业务中加以适度。   （5）公司建立了完善的授权逼迫机制，明确了合理的授权圭臬和经由，确 保授权机制的贯彻实施。   （6）公司建立了完善的里面司帐适度，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金财富与公司自有财富完 全分开，分账逼迫，孤立核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确诀别各岗亭职责，投资 和交游、交游和算帐、基金司帐和公司司帐等弥留岗亭不得有东说念主员的类似。弥留 业务部门和岗亭进行物理阻隔。   （8）公司建立紧要风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信断交流渠说念和调换机制，明确陈述机制旅途和业务 申诉体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、好意思满传递，竣事自下而 上的实时陈述和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立好意思满的计议逼迫、投资决策和交游逼迫等轨制体系，以      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 竣事投资逼迫业务适度。   （11）公司制定例范的信息袒露逼迫办法，延续优化完善机制经由，确保公 开袒露信息的着实、准确、好意思满、实时。   （12）公司对里面适度建立与实施情况进行监督查验，评价里面适度的灵验 性，发现里面适度颓势，实时加以改进，内控查验评价部门通过如期或不如期检 查里面适度轨制的实施情况，确保公司各项计算逼迫举止的灵验运行。   基金逼迫东说念主保证以上对于里面适度轨制的袒露着实、准确，并承诺基金逼迫 东说念主将根据市集变化和业务发展延续完善里面适度轨制，切实惊叹基金份额握有东说念主 的正当权益。       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                 第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路66号4号楼   法定代表东说念主：刘成   筹商东说念主：邱珂磊   筹商电话：010-56135357   办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦8层/18层，北京 市向阳区光华路10号院中信大厦82层   成立时分：2005年11月02日   批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号   组织款式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币77.57亿元   存续期间：握续计算   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可【2015】219号   中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的天下性大 型综合证券公司。公司注册于北京，注册老本77.57亿元，并设有中信建投期货 有限公司、中信建投老本逼迫有限公司、中信建投（外洋）金融控股有限公司、 中信建投基金逼迫有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以来， 中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、 固定收益、财富逼迫、股票及养殖品交游等领域形成了自身特色和中枢业务上风， 并搭建了计议筹商、信息技巧、运营逼迫、风险逼迫、合规逼迫等专科高效的业 务支握体系。凭借高度的敬业精神与隆起的专科身手，中信建投证券主要业务指 标及盈利身手现在均位居行业前哨。   二、基金托管部门及主要东说念主员情况   中信建投证券托管部逼迫团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业 务运作教导，业务东说念主员专科布景粉饰了金融、司帐、经济、计较机等各领域，可      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 为托管客户提供个性化居品处理身手。   三、证券投资基金托管情况   中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管经验，中 信建投证券经久谨守“诚信、专注、成长、共赢”的计算理念，延续加强风险管 理和里面适度，严格履行托管东说念主的各项职责，切实惊叹基金份额握有东说念主的正当权 益，为基金份额握有东说念主提供高质料的托管服务。   四、基金托管东说念主的里面适度轨制   严格遵命国度关联法律、律例、监管规则和公司里面规章轨制，着重和化解 基金托管业务计算风险，确保托管财富的好意思满和安全，切实保护基金份额握有东说念主 权益，确保托管财富的运作及关联信息袒露合乎国度法律、律例、监管规则及相 关合同、合同的礼貌，查错防弊、堵塞缺点、摒除隐患，保证托管业务安全、有 效、稳健运行。   中信建投证券设有风险逼迫委员会，负责全公司风险逼迫与里面适度工作， 对托管业务风险适度工作进行查验指挥。托管部里面树立专门负责稽核监察工作 的内控稽核岗，配备专职监察稽核东说念主员，在托管部行政负责东说念主的平直指示下，依 照关联法律规章，对业务的运行孤立欺骗监督稽核权利。   中信建投证券托管部制定了各项逼迫轨制和操作规程，建立了科学合理、控 制严实、运行高效的里面适度体系，保障托管业务健全、灵验实施；安全救济基 金财产，保握基金财产的孤立性；实行计算步地顽固式逼迫，并配备灌音和摄像 监控系统；有孤立的综合托管服务系统；业务逼迫实行复核和查验机制，建立了 严格灵验的操作制约体系；托管部教训内控优先和风险逼迫的理念，培养部门全 体职工的风险着重和守密意志。   五、托管东说念主对逼迫东说念主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东说念主根据《基金法》、               《运作办法》等法律律例的礼貌和基金合同、托 管合同的约定，对基金合同奏效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 制等进行监督，并实时领导基金逼迫东说念主违法风险。   基金托管东说念主发现基金逼迫东说念主投资指示或实验投资运作违背法律律例、《基金 合同》和托管合同的礼貌，应实时以电话提醒或书面领导等方式通告基金逼迫东说念主 限期纠正。基金逼迫东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金逼迫东说念主 收到书面通告后应在限期内实时查对并以书面款式给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督 促基金逼迫东说念主改正。基金逼迫东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                第五部分   关联服务机构  一、申购赎回代理券商  本基金的申购赎回代理券商信息详见基金逼迫东说念主网站。基金逼迫东说念主可根据有 关法律律例礼貌，增减或变更销售机构，并在基金逼迫东说念主网站上公示。  二、登记机构  称号：中国证券登记结算有限工作公司  地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  筹商东说念主：赵亦清  电话：010-50938600  传真：010-50938907  三、出具法律想法书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼  负责东说念主：韩炯  筹商电话：021-31358666  传真：021-31358600  筹商东说念主：丁媛  承办讼师：丁媛、高妍斐  四、审计基金财产的司帐师事务所  称号：毕马威华振司帐师事务所（罕见平日合伙）  住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层  办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼  实施事务合伙东说念主：邹俊  筹商电话：021-22122888  传真：021-62881889  筹商东说念主：王国蓓    国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 承办注册司帐师：王国蓓、叶凯韵      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）               第六部分    基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金逼迫东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他关联礼貌，并经中国证监会证监许可【2021】707 号文（《对于准予国泰 中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类型、运作方式和存续期限         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）               第七部分     基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2021 年 9 月 1 日稳重奏效。自基金合同奏效日起，本基 金逼迫东说念主稳重出手逼迫本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和财富边界   《基金合同》奏效后，贯串 20 个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金逼迫东说念主应当在如期陈述中给以 袒露；贯串 50 个工作日出现前述情形的，基金合同闭幕，不需召开基金份额握 有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）           第八部分   基金份额折算与变更登记   基金合同奏效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时分   基金逼迫东说念主应预先细则基金份额折算基准日，并依照《信息袒露办法》的有 关礼貌进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金逼迫东说念主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额握有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇罕见情况无法办理，基 金逼迫东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）          第九部分     基金份额的上市交游   一、基金份额上市   基金合同奏效后，具备下列条件的，基金逼迫东说念主可依据《深圳证券交游所证 券投资基金上市规则》向深圳证券交游所央求基金份额上市：   根据关联礼貌，本基金基金合同奏效后，具备上市条件，于 2021 年 9 月 9 日起在深圳证券交游所上市交游（二级市集交游代码：159889）。   二、基金份额的上市交游   本基金的基金份额在深圳证券交游所的上市交游须谨守《深圳证券交游所证 券投资基金上市规则》、《深圳证券交游所证券投资基金交游和申购赎回实施细 则》以及《深圳证券交游所交游规则》等关联礼貌。   三、上市交游的停复牌、暂停上市、收复上市和闭幕上市   本基金的停复牌、暂停上市、收复上市和闭幕上市等按照《基金法》和关联 法律律例以及《深圳证券交游所证券投资基金上市规则》等关联业务规则、通告、 指引、指南等关联礼貌实施。   若本基金发生深圳证券交游所关联礼貌所礼貌的因不再具备上市条件而应 当闭幕上市的情形时，本基金可由交游型绽放式基金变更为追踪标的指数的非上 市的绽放式指数基金，而无需召开基金份额握有东说念主大会审议。届时，基金逼迫东说念主 可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则，基金变更的具体安排见 基金逼迫东说念主届时发布的关联公告。若届时本基金逼迫东说念主已有以该指数四肢标的指 数的指数基金，则基金逼迫东说念主将本着惊叹基金份额握有东说念主正当权益的原则，收用 其他合适的指数四肢标的指数，报中国证监会备案并实时公告。   四、基金份额参考净值的计较与公告   基金逼迫东说念主在每一交游日开市前向深圳证券交游所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金逼迫东说念主或基金逼迫东说念主托付的机构 计较并通过深圳证券交游所发布，仅供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 基金份额参考净值的计较公式如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清 单中拦阻用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   基金逼迫东说念主不错调整基金份额参考净值计较方法，并给以公告。   五、在不违背法律律例及对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，本基金不错央求在包括境应酬易所在内的其他交游步地上市交游，而无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   六、关联法律律例、中国证监会、登记机构及深圳证券交游所对基金上市交 易的规则等关联礼貌进行调整的，基金合同相应给以修改，并按照新礼貌实施， 且此项修改无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   七、若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限工作公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金逼迫东说念主在履行稳当的标准后不错加多相应功能，无需召开基 金份额握有东说念主大会审议。        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）           第十部分     基金份额的申购与赎回   本基金可接纳两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限工作公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券交游所办理。本基金现在仅通达“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，畴昔条件熟悉，本基金将通达“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东说念主关联公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回步地   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业步地或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金逼迫东说念主 在基金逼迫东说念主网站或关联文献列示，基金逼迫东说念主可依据实验情况调整申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的绽放日实时分   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时分，但基金逼迫东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他罕见情况或根据业务需要，基金逼迫东说念主有权视情况对前述绽放日及 绽放时分进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的关联礼貌在 礼貌媒介上公告。   基金逼迫东说念主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月出手办理申购，具体业务办 理时分在关联公告中礼貌。   基金逼迫东说念主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时分在关联公告中礼貌。   本基金可在基金上市交游之前出手办理申购、赎回，但在基金央求上市期间，        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 可暂停办理申购、赎回。   在细则申购出手与赎回出手时分后，基金逼迫东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息袒露办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的出手时分。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 礼貌； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金逼迫东说念主可在不违背法律律例且对握有东说念主利益无本质性不利影响的情况 下，或依据深圳证券交游所或登记机构关联规则偏激常常更新，对上述原则进行 调整。基金逼迫东说念主必须在新规则出手实施前依照《信息袒露办法》的关联礼貌在 礼貌媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金逼迫东说念主礼貌的标准，在绽放日的具 体业务办理时天职提倡申购或赎回的央求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的礼貌备足申购对价，投资者在提 交赎回央求时，必须有实足的基金份额余额和现款。   投资东说念主申购、赎回央求在 T+1 日进行说明。   对于投资东说念主提交的申购央求，申购赎回代理券商根据投资东说念主提交的申购央求 以及 T 日基金逼迫东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资东说念主账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金逼迫东说念主对冻结情况合乎要求的申购申 请给以说明。如冻结情况不合乎要求，则申购央求失败。   对于投资东说念主提交的赎回央求，申购赎回代理券商根据投资东说念主提交的赎回央求        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 以及 T 日基金逼迫东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金逼迫东说念主根据冻结情况对投资东说念主的赎回央求给以说明。 如投资东说念主握有的合乎要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的合乎要求的赎回对价，则赎回央求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅 代表申购赎回代理券商确乎摄取到该央求。申购、赎回的说明以登记机构的说明 结果为准。投资东说念主可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询关联央求 的说明情况。对于申购、赎回央求的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗合 法权利。   若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限工作公司推出新的算帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金逼迫东说念主将根据新的业务规则新增或 调整申购和赎回央求的说明方式，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用关联业务规则和参与各方关联合同偏激常常雠校的有 关礼貌。   T+1 日，登记机构根据基金逼迫东说念主对申购、赎回央求的说明信息，为投资东说念主 办理组合证券、基金份额的算帐交收，并将结果发送给关联证券交游所、申购赎 回代理券商、基金逼迫东说念主和基金托管东说念主。频频情况下，投资东说念主 T 日申购所得的 基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金管 理东说念主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行算帐，T+2 日进行交收，登记机构不错依 据关联规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于说明失败的央求，登记机构 将对冻结的组合证券和基金份额给以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予 以解冻。   如果登记机构和基金逼迫东说念主在算帐交收时发现不成正常践约的情形，则依据 关联业务规则和参与各方关联合同偏激常常雠校的关联礼貌进行处理。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的礼貌按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金逼迫东说念主有权为基金的利益向该       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 投资东说念主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额握有东说念主或基金财富的损失。   若投资东说念主用以申购的部分或沿路组合证券或者用以赎回的部分或沿路基金 份额因被国度有权机关冻结或强制实施导致不及额的，基金逼迫东说念主有权指示申购 赎回代理券商及登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额握有东说念主 或基金财富遇到损失的，基金逼迫东说念主有权代表其他基金份额握有东说念主或基金财富要 求该投资东说念主进行补偿。 对基金份额申购赎回的标准以及算帐交收和登记的办理时分、方式、处理规则等 进行调整，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总边界进行适度，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调整申购和赎回的数额限定。基金逼迫东说念主必须在调整前依照《信 息袒露办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。 基金逼迫东说念主应当遴选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金逼迫东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可遴选上述措施对基金边界给以控 制。具体请参见关联公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后计较，并在 T+1 日内公告。如遇罕见情况，经履行稳当标准，不错稳当延 迟计较或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金逼迫东说念主         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 应托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额细则。   申购赎回清单由基金逼迫东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交游 所开市前公告。 的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关联用度。 以在不违背关联法律律例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告 时分进行调整。   （七）申购赎回清单的内容与神色   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值偏激他关联内容。如 深圳证券交游所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计较方法并适用于本基金 的，则按照新的规则实施。   组合证券是指基金标的指数所包含的沿路或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的礼貌， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   接纳现款替代是为了在关联成份股停牌等情况下便利投资者的申购、晋升基 金运作的效率，基金逼迫东说念主在制定具体的现款替代方法时谨守平允及公开的原 则，以保护基金份额握有东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息袒露。   （1）现款替代分为 3 种类型：拦阻现款替代（标记为“拦阻”）、不错现款 替代（标记为“允许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。   拦阻现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款四肢沿路或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款四肢替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款四肢 替代。   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金逼迫东说念主合计不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×（1＋现款替 代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金逼迫东说念主需在证券收复交游后买入，而实验买 入价钱加上关联交游用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便于操作，基 金逼迫东说念主在申购赎回清单中预先细则现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金逼迫东说念主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本，则基 金逼迫东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金逼迫东说念主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交游的 2 个交游日（简称为 T＋3 日） 内，基金逼迫东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实验购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，细则基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入沿路被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实验购入成本加上按照 T＋3 日收盘价计较的未购入的部分被替代 证券价值的差额，细则基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，关联证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证 券正常交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，细则基金       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交游日）， 基金逼迫东说念主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主， 现款替代多退少补资金的算帐和交收在 T＋3 日后 2 个工作日（若在特例情况下， 则为 T+1 日起第 22 个交游日）内完成，登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例共计不得逾越申购基金份额财富净值的一定 比例。现款替代比例的计较公式为：   说明：假定本日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 金逼迫东说念主出于保护握有东说念主利益原则等原因合计有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金逼迫东说念主忖度并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的忖度值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证 券的数目与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中拦阻用 现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数有限公司所提供的 标的指数成份证券调整后开盘参考价细则。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则计较公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 益分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的财富净值-（申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中拦阻用现款替代成份证券的数目与 T 日收 盘价乘积之和）  T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的算帐交收。  现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金逼迫东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的神色进行修改。   申购赎回清单的神色例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称号           国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金 基金逼迫公司称号       国泰基金逼迫有限公司 基金代码           ****** 标的指数代码         ******   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XX.XX 最小申购赎回单元财富净值（单元：元） XX.XX 基金份额净值（单元：元）                     X.XXXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                              XX.XX        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 不错现款替代比例上限                          XX% 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XX 申购赎回组合证券只数                          XX 是否绽放申购                              是 是否绽放赎回                              是 本日累计可申购的基金份额上限（份）                   XX 本日累计可赎回的基金份额上限（份）                   XX   成份股信息内容：                  股票数目        现款替代    现款替代溢   固定替代 股票代码     股票简称                   （股）         标记      价比例    金额（元）   XX      XX       XX         XX       XX      XX   说明：此处为示例。   申购赎回清单的神色可根据深圳证券交游所的实验情况相应调整，具体内容 以基金逼迫东说念主届时在网站上公布的实验内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回步地   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业步地或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金逼迫东说念主 在基金逼迫东说念主网站或关联文献列示，基金逼迫东说念主可依据实验情况调整申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的绽放日实时分   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时分，但基金逼迫东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他罕见情况或根据业务需要，基金逼迫东说念主有权视情况对前述绽放日及 绽放时分进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的关联礼貌在        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 礼貌媒介上公告。   本基金已于 2021 年 9 月 9 日起出手办理日常申购、赎回业务。   在细则申购出手与赎回出手时分后，基金逼迫东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息袒露办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的出手时分。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 礼貌； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金逼迫东说念主可在不违背法律律例且对握有东说念主利益无本质性不利影响的情况 下，或依据深圳证券交游所或登记机构关联规则偏激常常更新，对上述原则进行 调整。基金逼迫东说念主必须在新规则出手实施前依照《信息袒露办法》的关联礼貌在 礼貌媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金逼迫东说念主礼貌的标准，在绽放日的具 体业务办理时天职提倡申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购央求无效。基金份额握有东说念主提交赎回央求时，必须握有实足的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回央求无效。投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时分、处理规则等在遵命基金合同和招募说明书礼貌的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体礼貌为准。   正常情况下，投资东说念主申购、赎回央求在受理应日进行说明。如投资东说念主未能提        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 供合乎要求的申购对价，则申购央求失败。如基金份额握有东说念主握有的合乎要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的合乎要求的赎回对价，则赎回央求失败。   基金销售机构受理的申购、赎回央求并不代表该申购、赎回央求一定告捷。 申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、赎回 的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商礼貌的其他方式查询关联央求确实 认情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回赢得的股票当日可卖出。   本基金申购赎回的说明规则适用深圳证券交游所、登记机构的关联礼貌和参 与各方关联合同的关联礼貌。如深圳证券交游所、中国证券登记结算有限工作公 司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则实施，届时基金逼迫 东说念主将发布公告给以袒露，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用关联业务规则和参与各方关联合同偏激常常雠校的有 关礼貌。   投资者 T 日申购告捷后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金逼迫东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回告捷后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替 代的交收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送 给申购赎回代理券商、基金逼迫东说念主和基金托管东说念主。   如果登记机构和基金逼迫东说念主在算帐交收时发现不成正常践约的情形，则依据 关联业务规则和参与各方关联合同偏激常常雠校的关联礼貌进行处理。   基金逼迫东说念主、深圳证券交游所、登记机构可在法律律例允许的范围内，对基 金份额申购赎回的标准以及算帐交收和登记的办理时分、方式、处理规则等进行 调整，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总边界进行适度，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调整申购和赎回的数额限定。基金逼迫东说念主必须在调整前依照《信 息袒露办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。 基金逼迫东说念主应当遴选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金逼迫东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可遴选上述措施对基金边界给以控 制。具体请参见关联公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后计较，并在 T+1 日内公告。如遇罕见情况，经履行稳当标准，不错稳当延 迟计较或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金逼迫东说念主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额细则。   申购赎回清单由基金逼迫东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交游 所开市前公告。 的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关联用度。 以在不违背关联法律律例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 时分进行调整。   （七）申购赎回清单的内容与神色   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合 证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金 份额净值偏激他关联内容。如深圳证券交游所修改或更新申购赎回清单的内容、 参数计较方法并适用于本基金的，则按照新的规则实施。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的算帐交收安排， 在申购赎回清单中加多的编造证券。                “申赎现款”的现款替代标记为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 申购单元所对应的现款替代标记为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与 现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额 为最小赎回单元所对应的现款替代标记为“必须”的非深市成份证券的必须现款 替代与现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的沿路或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的礼貌， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：拦阻现款替代（标记为“拦阻”）、不错现款替 代（标记为“允许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “拦阻”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   拦阻现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款四肢替代。  不错现款替代适用于通盘成份股。  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 金份额时，允许使用现款四肢沿路或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现款四肢替代。  当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款四肢替代，根据基金逼迫东说念主买卖情况，与投资者进行退 款或补款。   必须现款替代适用于通盘成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现款四肢替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深市成份证券。登记机构先用深市成 份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）    “该证券参考价钱”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果深圳证  其中， 券交游所参考价钱细则原则发生变化，以深圳证券交游所通告礼貌的参考价钱为 准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。收取现款替代溢价 的原因是，对于使用现款替代的证券，基金逼迫东说念主需在证券正常交游后买入，而 实验买入价钱加上关联交游用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操 作，基金逼迫东说念主在申购赎回清单中预先细则现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金逼迫东说念主 将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成 本，则基金逼迫东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理标准   T 日，基金逼迫东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内， 基金逼迫东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 入沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实验购入成本（包括买入价 格与交游用度）的差额，细则基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入沿路被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，细则基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证券 正常交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本加 上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，细则基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交游日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日），基 金逼迫东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关联申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，关联款项的算帐交收将于尔后 3 个工作日内完成。   ④替代限定：为灵验适度基金的追踪偏离度和追踪错误，基金逼迫东说念主可礼貌 投资者使用不错现款替代的比例共计不得逾越申购基金份额财富净值的一定比 例。现款替代比例的计较公式为：   如果深圳证券交游所现款替代比例计较公式发生变化，以深圳证券交游所通 知礼貌的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对树立不错现 金替代的沪市成份证券沿路用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的计较公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海 证券交游所参考价钱细则原则发生变化，以上海证券交游所通告礼貌的参考价钱        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金逼迫东说念主 将买入该证券，实验买入价钱加上关联交游用度后与申购时的参考价钱可能有所 互异。为便于操作，基金逼迫东说念主在申购赎回清单中预先细则现款替代溢价比例， 并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验 成本，则基金逼迫东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该 部分证券的实验成本，则基金逼迫东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金逼迫东说念主 将卖出该证券，实验卖出价钱扣除关联交游用度后与赎回时的参考价钱可能有所 互异。为便于操作，基金逼迫东说念主在申购赎回清单中预先细则现款替代折价比例， 并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实验 收入，则基金逼迫东说念主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该 部分证券的实验收入，则基金逼迫东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理标准   T 日，基金逼迫东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金逼迫东说念主将自 T 日起在收到申购交游说明后按照“时分优先、实时申报” 的原则轮番买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交游说明后按照“时分优先、 实时申报”的原则轮番卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交游，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有正常交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内 完成上述交游。   时分优先的原则为：申购赎回宗旨雷同的，先说明成交者优先于后说明成交 者。先后规章按照深交所说明申购赎回的时分细则。   实时申报的原则为：基金逼迫东说念主在上交所贯串竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回说明记录，在技巧系统允许的情况下实时朝上交所申报被替代证券的交 易指示。   基金逼迫东说念主按照“时分优先”的原则轮番与申购投资者细则基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购说明时分规章，以替代金额与被替代证券 的轮番实验购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，细则基金应退还申购       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时分优先”的原则轮番与赎回投资者 细则基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回说明时分规章，以替 代金额与被替代证券的轮番实验卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金逼迫东说念主不错链接进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则细则基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，细则基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入沿路被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实验购入成本（包括买入价钱与交游用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，细则基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出沿路被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，细则基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出沿路被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实验卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照 T+2 日收盘 价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，细则基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交游所正常交游日已达到 20 日而该证券 正常交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 （包括买入价钱与交游用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，细则基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实验卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加 上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，细则基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交游日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日），基      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 金逼迫东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关联申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，关联款项的算帐交收将于尔后 3 个工作日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律律例限定投资的成份证券；或基金 逼迫东说念主出于保护握有东说念主利益等原因合计有必要树立必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金逼迫东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结央求申购赎回的投资者的相应资金，由基金逼迫东说念主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中拦阻现 金替代成份证券的数目与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份证券的调整后开盘参考价细则。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收益 分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中拦阻现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）  T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金 的算帐交收。        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金逼迫东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的神色进行修改。   申购赎回清单的神色例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称号           国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金 基金逼迫公司称号       国泰基金逼迫有限公司 基金代码           159889 标的指数代码         930721 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XX.XX 最小申购赎回单元财富净值（单元：元） XX.XX 基金份额净值（单元：元）                     X.XXXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                              XX.XX 不错现款替代比例上限                                XX% 是否需要公布 IOPV                               是 最小申购赎回单元（单元：份）                            XX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                        XX 沿路申购赎回组合证券只数                              XX 是否绽放申购                                    是 是否绽放赎回                                    是 本日净申购的基金份额上限                              XX            国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）      本日净赎回的基金份额上限                        XX      单个证券账户本日净申购的基金份额上限                  XX      单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                  XX      本日累计可申购的基金份额上限                      XX      本日累计可赎回的基金份额上限                      XX      单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                XX      单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                XX        成份股信息内容： 证券    证券   股份   现款替   现款替代        现款替代    申购替代   赎回替代   挂牌市 代码    简称   数目   代标记   溢价比例        折价比例     金额     金额     场 XX    XX   XX    XX    XX          XX      XX     XX     XX        说明：此处为示例。        申购赎回清单的神色可根据深圳证券交游所的实验情况相应调整，具体内容      以基金逼迫东说念主届时在网站上公布的实验内容为准。        三、拒却或暂停申购的情形        发生下列情况时，基金逼迫东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：      投资东说念主的申购央求。当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的      活跃市集价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托      管东说念主协商说明后，基金逼迫东说念主应当暂停接受基金申购央求。      导致基金逼迫东说念主无法计较当日基金财富净值或无法进行证券交游。      场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他毁伤现      有基金份额握有东说念主利益的情形。      份额参考净值计较错误。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 机构等因特地情况无法办理申购，或者指数编制单元、关联证券交游所等因特地 情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。上述特地情况指基金逼迫东说念主无法预思 并不可适度的情形，包括但不限于系统故障、汇集故障、通信故障、电力故障、 数据错误等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金逼迫东说念主决定暂停申购时， 基金逼迫东说念主应当根据关联礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购央求被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时， 基金逼迫东说念主应实时收复申购业务的办理。   四、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金逼迫东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回央求或减速 支付赎回对价： 基金份额握有东说念主的赎回央求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金财富净值 存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金逼迫东说念主应当暂停接受基 金赎回央求或减速支付赎回对价。 导致基金逼迫东说念主无法计较当日基金财富净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值计较错误。 机构的特地情况无法办理赎回，或者指数编制单元、关联证券交游所等因特地情 况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。上述特地情况指基金逼迫东说念主无法预思并 不可适度的情形，包括但不限于系统故障、汇集故障、通信故障、电力故障、数         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 据错误等。   发生上述第 6 项之外的情形且基金逼迫东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金逼迫东说念主应报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金逼迫东说念主应足额 支付。如暂时不成足额支付，未支付部分可缓期支付。在暂停赎回的情况摒除时， 基金逼迫东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、合乎法律律例的其他非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额握有东说念主示寂，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联资料，对于合乎条件的非交游过户央求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。   六、基金的转托管、质押   基金份额握有东说念主可办理已握基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。   在条件许可的情况下，登记机构可依据关联法律律例偏激业务规则，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律律例或监管机构另有礼貌的除外。   八、聚集申购和其他服务      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 握有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。在对基 金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金逼迫东说念主有权制定聚集申购业 务的关联规则。 利影响的前提下，基金逼迫东说念主可绽放投资东说念主接纳单一证券或多只证券组成最小申 购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金逼迫东说念主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采 取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息袒露办法》的关联礼貌在 礼貌媒介公告。 两边需坚忍书面托付代理合同。   九、基金算帐交收与登记模式的调整或新增   若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限工作公司推出新的算帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金逼迫东说念主有权调整本基金的算帐交收 与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新的 申购、赎回方式，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）               第十一部分         基金的投资   一、投资宗旨   精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资宗旨， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏激他中国证监会 允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业 债、公司债、公开刊行的次级债、场所政府债券、政府支握机构债券、中期单据、 可诊疗债券（含分离交游可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 债券回购、财富支握证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币市集器具以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会关联 礼貌）。   本基金将根据法律律例的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富 比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金逼迫东说念主在履行稳当 标准后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律律例或监管 机构的关联礼貌实施。   三、投资策略   本基金主要接纳完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应的调整。但因罕见 情况（如成份股经久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于目田流畅量发生变 化、成份股公司行动、市集流动性不及等）导致本基金逼迫东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同设施整时，基金逼迫东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩小追踪 错误。在正常市集情况下，本基金的风险适度宗旨是追求日均追踪偏离度的全齐 值不逾越 0.2%，年追踪错误不逾越 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素 导致追踪偏离度和追踪错误逾越上述范围，基金逼迫东说念主应遴选合理措施幸免追踪      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 偏离度、追踪错误进一步扩大。   本基金将根据投资宗旨，基于对基础证券投资价值的真切计议判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切温柔国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政筹谋向，斟酌未 来利率变动走势，基于本基金流动性逼迫的需要投资于政府债券、央行单据和金 融债等固定收益类品种，以保证基金财富流动性，并缩小组合追踪错误。   可诊疗债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱高潮收益的特色。本基金在对可诊疗债券和可交换债 券要求和标的公司基本面进行真切分析计议的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和邃密流动性的可诊疗债券和可交换债券。   本基金将重心对市集利率、刊行要求、支握财富的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响财富支握证券价值的因素进行分析，并援救采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估财富支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险逼迫的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来逼迫 罕见情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金边界以及基 金申购赎回情况等因素的计议和判断，决定融资边界。本基金逼迫东说念主将充分计议 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，晋升基金的投资收益。   为更好竣事投资宗旨，在加强风险着重并遵命审慎原则的前提下，本基金可 根据投资逼迫的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理细则        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 出借证券的范围、期限和比例。   四、投资限定   基金的投资组合应谨守以下限定：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款 基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样财富支握证券的比例，不得逾越 基金财富净值的 10%；   （3）本基金握有的沿路财富支握证券，其市值不得逾越基金财富净值的   （4）本基金握有的合并（指合并信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券边界的 10%；   （5）本基金逼迫东说念主逼迫的沿路基金投资于合并原始权益东说念主的各样财富支握 证券，不得逾越其各样财富支握证券共计边界的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资圭臬，应 在评级陈述发布之日起 3 个月内给以沿路卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，参预天下银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交游，遵命以下投资限定： 金财富净值的 10%；在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等；         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 握有的股票总市值的 20%； 计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得逾越上一交游日基金财富净值的 20%； 不低于交游保证金一倍的现款；   （10）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵命以下投资限定： 出借期限在 10 个交游日以上的出借证券，纳入《流动性风险逼迫礼貌》所述流 动性受限证券的范围； 均计较； 素以致基金投资不合乎上述比例限定的，基金逼迫东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得逾越基金财富净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金逼迫东说念主之外 的因素以致基金不合乎该比例限定的，基金逼迫东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交游的股票实施，与境      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 内上市交游的股票合并计较；   （16）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限定等基金逼迫东说念主之外的因素以致基金投资比例不合乎上述礼貌投资比例的，基 金逼迫东说念主应当在关联证券可交游的 10 个交游日内进行调整，但中国证监会礼貌 的罕见情形除外。法律律例另有礼貌时，从其礼貌。   基金逼迫东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金逼迫东说念主在 履行稳当标准后，则本基金投资不再受关联限定或按变更后的礼貌实施，无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   为惊叹基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金逼迫东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、专揽证券交游价钱偏激他不正派的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌拦阻的其他举止。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当标准后，则本基金投资不再受关联限定或以变更后的限定为准， 无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   基金逼迫东说念主运用基金财产买卖基金逼迫东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实验 适度东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 者从事其他紧要关联交游的，应当合乎基金的投资宗旨和投资策略，谨守基金份 额握有东说念主利益优先原则，着厚利益粗心，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实施。关联交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以袒露。紧要关联交游应提交基金逼迫东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金逼迫东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，即中证智能汽车主题指数收益 率。   若本基金标的指数发生变更，基金事迹比拟基准随之变更，由基金逼迫东说念主根 据标的指数变更情形履行稳当标准并进行公告。法律律例或监管机构另有礼貌 的，从其礼貌。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   本基金为指数型基金，主要接纳完全复制策略，追踪中证智能汽车主题指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   七、基金逼迫东说念主代表基金欺骗激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、基金投资组合陈述   本基金逼迫东说念主的董事会及董事保证本陈述所载资料不存在子虚记录、误导性 述说或紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带工作。   基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本陈述中的财务宗旨、净值进展和投资组合陈述等内容，保证复 核内容不存在子虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。           国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）      本投资组合陈述所载数据罢休 2025 年 9 月 30 日，本陈述所列财务数据未经 审计。                                                      占基金总财富 序号           面孔                金额(元)                                                      的比例(%)      其中：股票                       46,097,610.13           98.61      其中：债券                                   -                -      财富支握证券                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售                                              -                -      金融财富      注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合      本基金本陈述期末未握有积极投资股票。      （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                      占基金财富净 代码            行业类别             公允价值（元）                                                      值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                       -            - B 采矿业                                            -            - C 制造业                              33,679,629.96         72.33 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                               -            -              国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） E 建筑业                                                 -               - F 批发和零卖业                                              -               - G 交通运输、仓储和邮政业                                         -               - H 住宿和餐饮业                                              -               - I    信息传输、软件和信息技巧服务业                      12,417,980.17        26.67 J 金融业                                                 -               - K 房地产业                                                -               - L 租出和商务服务业                                            -               - M 科学计议和技巧服务业                                          -               - N 水利、环境和环球设施逼迫业                                       -               - O 住户服务、修理和其他服务业                                       -               - P 教训                                                  -               - Q 卫生和社会工作                                             -               - R 文化、体育和文娱业                                           -               - S 综合                                                  -               -      共计                                   46,097,610.13        99.00          （1）期末指数投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                       占基金财富净 序号        股票代码      股票称号   数目(股)      公允价值(元)                                                           值比例(％)          （2）期末积极投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前五名股票 投资明细          本基金本陈述期末未握有积极投资股票。            国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）         本基金本陈述期末未握有债券。 细         本基金本陈述期末未握有债券。 券投资明细         本基金本陈述期末未握有财富支握证券。 明细         本基金本陈述期末未握有贵金属。 细         本基金本陈述期末未握有权证。         本基金本陈述期内未投资股指期货。         本基金本陈述期内未投资国债期货。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体未发现有被监管部门立案探问或 在陈述编制日前一年受到公开降低、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同礼貌备选股票库 之外的情况。         （3）其他财富组成 序号               称号                 金额(元)        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）     （4）陈述期末握有的处于转股期的可诊疗债券明细     本基金本陈述期末未握有可诊疗债券。     （5）陈述期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明     ①期末指数投资前十名股票中存在流畅受限情况的说明     本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。     ②期末积极投资前五名股票中存在流畅受限情况的说明     本基金本陈述期末未握有积极投资的股票。             国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                       第十二部分               基金的事迹      基金事迹截止日为 2025 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。      基金逼迫东说念主依照坚守职守、憨厚信用、发愤尽责的原则逼迫和运用基金财富，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                   事迹比拟                         净值增长 事迹比拟                    净值增长           基准收益       阶段                率圭臬差 基准收益                          ①-③      ②-④                     率①            率圭臬差                           ②   率③                                     ④                    -6.94%    1.90%        -8.57%   1.94%   1.63%    -0.04%      注：本基金的基金合同奏效日为 2021 年 9 月 1 日。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                第十三部分         基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各样有价证券及单据价值、银行进款本息、基 金应收款项偏激他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金逼迫东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账 户相孤立。   四、基金财产的救济和贬责   本基金财产孤立于基金逼迫东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主救济。基金逼迫东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被处 分。   基金逼迫东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章废弃或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金逼迫东说念主逼迫运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金逼迫东说念主逼迫运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）            第十四部分      基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游步地的交游日以及国度法律律例 礼貌需要对外袒露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、财富支握证券、股指期货合约、银行进款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金逼迫东说念主在细则关联金融财富和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关联礼貌。 有报价的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该财富 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应接纳最近交游日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值日 或最近交游日的报价不成着实反馈公允价值的，应付报价进行调整，细则公允价 值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中计议不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限定等，如果该限定是针对财富握有者的，那么在估值技巧中不应将该限定作 为特征计议。此外，基金逼迫东说念主不应试虑因其多半握有关联财富或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值技巧细则公允价值。接纳估值技巧细则公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关联财富或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调整并细则公允价值。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调整最近交游市价，细则公允价钱。   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值。   （4）对在交游所市集上市交游的可诊疗债券，按照逐日收盘价四肢估值全 价；交游所上市实行全价交游的债券（可转债除外），收用第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技巧细则公允价值。 交游所市集挂牌转让的财富支握证券，接纳估值技巧细则公允价值。在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调整以说明估值日的 公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应接纳估值技巧细则 其公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交游所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值技巧细则公允价值，在 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会关联礼貌细则公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。   握有的银行如期进款或通告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日说明利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算 价估值。国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 关礼貌进行估值。 最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 金逼迫东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 按国度最新礼貌估值。   如基金逼迫东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律律例的礼貌或者未能充分惊叹基金份额握有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律律例，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金逼迫东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金逼迫东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的想法，按照 基金逼迫东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   五、估值标准 是按照每个工作日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计较，精 确到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金逼迫东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急调整机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金逼迫东说念主于每个工作日计较基金财富净值及基金份额净值，并按礼貌公 告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金逼迫东说念主每个工作日对基金财富估值后， 将基金财富净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金逼迫东说念主按约定对外公布。   六、估值错误的处理   基金逼迫东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳当、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金逼迫东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值错误，导致其他当事东说念主遇到损失的，邪恶 的工作东说念主应当对由于该估值错误遇到损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿工作。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误工作方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误工作方承担； 由于估值错误工作方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估 值错误工作方对平直损失承担补偿工作；若估值错误工作方依然积极谐和，况且 有协助义务确当事东说念主有实足的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值错误工作方应付更正的情况向关联当事东说念主进行说明，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的工作方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况且仅对估值错误的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值错误工作方仍应付估值错误负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还 或不沿路返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当 事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然赢得的不妥 得利返还的总和逾越其实验损失的差额部分支付给估值错误工作方。   （4）估值错误调整接纳尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因细则估值错误的工作方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的工作方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现错误时，基金逼迫东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金逼迫东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金逼迫东说念主 应当通报基金托管东说念主，公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金逼迫东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金财富净值和基金份额净值由基金逼迫东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行 复核。基金逼迫东说念主应于每个绽放日交游收尾后计较当日的基金财富净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金 逼迫东说念主，由基金逼迫东说念主对基金净值给以公布。   九、罕见情况的处理 时，所形成的错误不四肢基金财富估值错误处理。 构发送的数据错误或由于其他不可抗力原因，基金逼迫东说念主和基金托管东说念主天然依然 遴选必要、稳当、合理的措施进行查验，然则未能发现该错误而形成的基金财富 估值错误，基金逼迫东说念主、基金托管东说念主奉命补偿工作。但基金逼迫东说念主、基金托管东说念主      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 应当积极遴选必要的措施收缩或摒除由此形成的影响。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）           第十五部分     基金的收益与分拨   一、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 以上，可进行收益分拨。在收益评价日，基金逼迫东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行计较； 尽可能逼近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨无 需以弥补失掉为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；   在不影响基金份额握有东说念主利益的情况下，基金逼迫东说念主可在法律律例允许的前 提下并与基金托管东说念主协商一致后，酌情调整以上基金收益分拨原则，此项调整不 需要召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前在礼貌媒介上公告。   二、基金收益分拨数额的细则原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金逼迫东说念主将以此计较罢休收益评价日基金净值增长率逾越标的指数同期 增长率的差额，当差额逾越 1%时，基金不错进行收益分拨。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为启动日从头 计较上述宗旨。   三、收益分拨决策      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、 分拨方式等内容。   四、收益分拨决策的细则、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金逼迫东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 礼貌媒介公告。   五、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）              第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金关联的司帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的逼迫费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。逼迫费的计较 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金逼迫费   E 为前一日的基金财富净值   基金逼迫费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金逼迫东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金逼迫东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金逼迫东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联律例及相应合同 礼貌，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东说念主承担，基金逼迫东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的礼貌代扣代缴。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）             第十七部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度袒露； 司帐核算，按照关联礼貌编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）               第十八部分      基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、 《流动性风险逼迫礼貌》、《基金合同》偏激他关联礼貌。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金逼迫东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政律例和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息袒露义务东说念主应当以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照 法律律例和中国证监会的礼貌袒露基金信息，并保证所袒露信息的着实性、准确 性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时天职，将应予袒露的基金信 息通过合乎中国证监会礼貌条件的天下性报刊（以下简称“礼貌报刊”）和《信 息袒露办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介袒露，并保证 基金投资东说念主梗概按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开袒露的信 息资料。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开袒露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开袒露的信息接纳阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开袒露的基金信息      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品资料概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的规则及具体标准，说明基金居品的特性等触及基金投资 东说念主紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金逼迫东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金逼迫东说念主至少每年更新 一次。基金闭幕运作的，基金逼迫东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品资料概要的信息发生紧要变 更的，基金逼迫东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品资料概要，并登载在礼貌 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新基金居品资料概 要；基金居品资料概要其他信息发生变更的，基金逼迫东说念主至少每年更新一次。基 金闭幕运作的，基金逼迫东说念主不再更新基金居品资料概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金逼迫东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品资料概要、 《基金合同》和基金托管合同登载在礼貌网站上，基金销售机构亦应在销售机构 网站或营业网点登载更新基金居品资料概要；基金托管东说念主应当同期将《基金合 同》、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金逼迫东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   基金逼迫东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金逼迫东说念主应 当至少每周在礼貌网站袒露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金逼迫东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，袒露绽放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金逼迫东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站袒露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金逼迫东说念主细则基金份额折算日，并提前将公告登载于礼貌媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金逼迫东说念主将 基金份额折算结果公告登载于礼貌媒介上。   （六）基金份额上市交游公告书   基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金逼迫东说念主应当在基金份额上市交 易三个工作日前，将基金份额上市交游公告书登载在礼貌网站上，并将上市交游 公告书领导性公告登载在礼貌报刊上。   （七）申购赎回清单   在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金逼迫东说念主应当在每个绽放日，通 过礼貌网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金逼迫东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献上载 明基金份额申购、赎回对价的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。   （九）基金如期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金逼迫东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在礼貌网站上，并将年度陈述领导性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度陈述中的财务司帐陈述应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 事务所审计。   基金逼迫东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在礼貌网站上，并将中期陈述领导性公告登载在礼貌报刊上。   基金逼迫东说念主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在礼貌网站上，并将季度陈述领导性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金逼迫东说念主不错不编制当期季度陈述、中 期陈述或者年度陈述。   如陈述期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金逼迫东说念主至少应当在如期陈述“影响投资者决 策的其他弥留信息”项下袒露该投资者的类别、陈述期末握有份额及占比、陈述 期内握有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的罕见情形除外。   基金逼迫东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中袒露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时陈述   本基金发生紧要事件，关联信息袒露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈述书， 并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实验适度东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 生变更；     《基金合同》奏效后，本基金贯串 30、40、45 个工作日出现基金份额握 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （十一）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集文静传的消       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东说念主权益的，关联信息袒露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈， 并将关联情况立即陈述中国证监会、基金上市交游的证券交游所。   （十二）算帐陈述   《基金合同》闭幕的，基金逼迫东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐陈述。算帐陈述应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》 礼貌的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律想法书。基金财产算帐小组 应当将算帐陈述登载在礼貌网站上，并将算帐陈述领导性公告登载在礼貌报刊 上。   （十三）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十四）投资财富支握证券的关联公告   若本基金投资财富支握证券，基金逼迫东说念主应在本基金中期陈述及年度陈述中 袒露其握有的财富支握证券总额、财富支握证券市值占基金净财富的比例和陈述 期内通盘的财富支握证券明细。   基金逼迫东说念主应在本基金季度陈述中袒露其握有的财富支握证券总额、财富支 握证券市值占基金净财富的比例和陈述期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富支握证券明细。   （十五）投资股指期货关联公告   若本基金投资股指期货，基金逼迫东说念主应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述 等如期陈述和招募说明书（更新）等文献中袒露股指期货交游情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风 险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资宗旨等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借交游的关联公告   若本基金参与融资，基金逼迫东说念主应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等定 期陈述和招募说明书（更新）等文献中袒露参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险偏激逼迫情况等。   若本基金参与转融通证券出借交游，基金逼迫东说念主应当在季度陈述、中期陈述、 年度陈述等如期陈述等文献中袒露基金参与转融通证券出借交游的情况，并就报       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 告期内发生的紧要关联交游事项作念精明说明。   （十七）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息袒露事务逼迫   基金逼迫东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露逼迫轨制，指定专门部门及 高等逼迫东说念主员负责逼迫信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当合乎中国证监会关联基金信息 袒露内容与神色准则等法律律例的礼貌。   基金托管东说念主应当按照关联法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金逼迫东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金如期陈述、更新的招募说明书、基金居品资料概要、基金算帐陈述等关联基 金信息进行复核、审查，并向基金逼迫东说念主进行书面或电子说明。   基金逼迫东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中遴聘一家报刊袒露本基金信息。 基金逼迫东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证关联报送信息的着实、准确、好意思满、实时。   基金逼迫东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介袒露信息，然则其他环球媒介不得早于礼貌媒介、基金上市交游 的证券交游所网站袒露信息，况且在不同媒介上袒露合并信息的内容应当一致。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计陈述、法律想法书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年，法律律例另有礼貌的从其礼貌。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金逼迫东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规礼貌将信息置备于各自住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或蔓延信息袒露的情形   当出现下述情况时，基金逼迫东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延袒露基金关联信 息：       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 业时；        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）                第十九部分        风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热诚和交游轨制等各样因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务状态、市集出路、行业竞争、东说念主员素质等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司计算不善，其股票价钱可能着落，或者梗概用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来漫衍这 种非系统风险，但不成完全避让。 的实验收益下降。   二、逼迫风险 会影响其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交游型绽放式基金，投资东说念主可在本基金的绽放日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，谨守基金份额握有 东说念主利益优先原则，审慎说明申购、赎回业务央求，包括但不限于：       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 模或赎回总边界进行适度，并在申购赎回清单中公告。 基金逼迫东说念主应当遴选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金逼迫东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可遴选上述措施对基金边界给以控 制。具体请参见关联公告。 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金逼迫东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回对价。   领导投资东说念主提神本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 野心。   （二）本基金拟投资市集、行业及财富的流动性风险评估 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。频频情况下，标的指数成份股流动性 较好，但不撤消在特定市集环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金 逼迫东说念主将根据市集情况，基于对个股的基本面计议和投资教导，对投资组合进行 优化，保握投资组合的流动性，缩小投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调整导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应付基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及救济担保比例的流动性风险。   基金逼迫东说念主将密切温柔各样财富及投资标的的交游活跃程度与价钱的贯串 本性况，适度组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险逼迫器具的实施情形、标准及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险逼迫器具包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对 价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （1）暂停赎回   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分        基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，精明了解本基金暂停赎回的情形。   在此情形下，投资东说念主的赎回央求可能被拒却。   （2）减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分        基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，精明了解本基金减速支付赎回对价的情 形。   在此情形下，投资东说念主的赎回对价可能减速支付。   （3）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十六部分        基金财富估值”中的“七、暂停 估值的情形”，精明了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金净值信息，可能对投资东说念主形成无法 赎回或减速支付赎回对价等影响。   实施备用流动性风险逼迫器具的决策标准依照基金逼迫东说念主流动性风险逼迫 轨制的礼貌办理。基金逼迫东说念主应时刻着重可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护握有东说念主的正当权益。   （四）对 ETF 基金份额握有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能靠近因市集交游量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金独有风险   标的指数并不成完全代表通盘这个词股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计算状态、 投资东说念主热诚和交游轨制等各样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 宗旨的风险   四肢完全追踪标的指数进展的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪错误适度未达约 定宗旨。   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整 中产生追踪偏离度与追踪错误；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪错误；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调整投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪错误；   （4）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金逼迫费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪错误；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金逼迫东说念主的逼迫身手，例如追踪指数的 水平、技巧技能、买入卖出的时机遴聘等，齐会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因枯竭卖 空、对冲机制偏激他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。   如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的追踪错误适度未达约 定宗旨，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项调整带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并逼迫和惊叹，畴昔指数编制机构可       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 能由于各样原因罢手对指数的逼迫和惊叹，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日内向中国证监会陈述并提倡处理决策，如更换基金标的 指数、诊疗运作方式，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额握有东说念主大会进行表决。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、诊疗运作方 式，与其他基金合并或者闭幕基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决策确如期间，基金逼迫 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息谨守基金份额握有东说念主 利益优先原则救济基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数进展与关联市集进展有在互异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价 适度在一定范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各样原因临时或经久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时分较长，在约定时天职仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的合乎要求的赎回对价，由此基金逼迫东说念主可能在申购赎回 清单中树立较低的赎回份额上限或者遴选暂停赎回的措施，投资者将靠近无法赎 回沿路或部分 ETF 份额的风险。   基金逼迫东说念主在每一交游日开市前向深圳证券交游所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金逼迫东说念主或基金逼迫东说念主托付的机构         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 计较并通过深圳证券交游所发布，仅供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较也可能出现错误。投资 东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再合乎证券交游所上市条件被闭幕上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议提前闭幕上市，导致基金份额不成链接进行二级市集交游的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且树立 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的实足的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金逼迫东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总边界进行适度，可能存在因达到当日申购边界上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额握有东说念主在提倡赎回央求时，如基金组合中不具备足额的合乎条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金逼迫东说念主可能根据成份股市值边界变化等因素调整最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元沿路赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金逼迫东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总边界进行适度，可能存在因达到当日赎回边界上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回央求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资者变现 后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回央求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额偏激他对价。在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性 差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 风险。   如果基金逼迫东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的正常进行将受影响。   基金逼迫东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征树立时，将充分计议由此引 发的市集套利等行动对基金份额握有东说念主可能形成的利益毁伤。但基金逼迫东说念主不成 保证极点情况下申购赎回清单象征树立的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或闭幕，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调整结算轨制，如实施货银拼凑轨制，对投资东说念主基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制调整可能给投资东说念主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券交游所偏激他代理机构。   （3）证券交游所、登记机构、基金托管东说念主偏激他服务机构可能毁约，导致 基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资财富支握证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主歇业 风险、现款流斟酌风险等与基础财富关联的风险；2）财富支握证券信用增级措 施关联风险、财富支握证券的利率风险、评级风险等与财富支握证券关联的风险； 服务机构违法风险等与专项野心逼迫关联的风险；4）政策风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、技巧风险和操立场险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操立场险和法律风险等。由于股指期货频频具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不稳当的估值可能使基金财富靠近损失        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 风险。股指期货接纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时天职补足保证金，按礼貌将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关联风险可能平直或盘曲成为本基金的风 险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会靠近因投资标的、市集轨制以及交 易规则等互异带来的独有风险，包括不限于如下罕见风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时分更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于礼貌圭臬、上市公司信息袒露或者范例运作存在紧要颓势导 致退市的情形；实施圭臬更严，昭着丧失握续计算身手，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备生意本质的关联交游救济收入的上市公司可能会被退市；且不设暂 停上市、收复上市和从头上市轨制，科创板上市公司股票退市风险更大。   （2）市集风险   科创板股票集聚来改过一代信息技巧、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新技巧和策略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司 畴昔盈利、现款流、估值均存在不细则性，与传统二级市集投资存在互异，合座 投资难度加大，科创板股票市集风险加大。   科创板股票竞价交游树立较宽的价钱涨跌幅限定，初度公开刊行上市的股 票，上市后前 5 个交游日不设价钱涨跌幅限定，后来涨跌幅比例为 20%，可能产 生股票价钱大幅波动的风险。   （3）流动性风险   科创板合座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板 股票流动性可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现偏激他关联流动 性风险。        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （4）集聚度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集聚投资于少量股票， 市集可能存在高集聚度状态，合座存在集聚度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为市集招供度较高的科技转变公司，在公司计算及盈利模 式上存在趋同，是以科创板股票关联性较高，市集进展欠安时，系统性风险将更 为显耀。   （6）政策风险   国度对高新技巧产业扶握力度及嗜好程度的变化会对科创板上市公司带来 较大影响，外洋经济步地变化对策略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金在法律律例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交游敌手 方毁约无法按期偿付本金、利息等证券关联权益，返还证券，导致基金财富损失 的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、 对投资标的预判装假等导致基金财富损失的风险。合规风险是指由于违背关联监 管律例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关礼貌范围、 风险适度宗旨逾越监管部门礼貌阀值等。   《基金合同》奏效后，贯串 50 个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同闭幕，不需召开基金份额 握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能靠近基金合同提前闭幕的风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资宗旨与策略特色的综合性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳当性逼迫实施      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 指引（试行）》及里面评级圭臬，将基金居品按照风险由低到高规章进行风险级 别评定诀别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险状态表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其遴选的具体评价圭臬和方法的互异，对合并居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金实验运 作情况等应时调整对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受身手与居品风险之间的匹配检修，并须实时温柔销 售机构对于本基金风险评级的调整情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因技巧因素、东说念主为因素，战斗、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）          第二十部分      基金的闭幕与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例礼貌 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金逼迫东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在礼貌媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金逼迫东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产算帐小组联合摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （4）制作算帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 陈述出具法律想法书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿路剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈述经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈述登载在礼貌网站上，并将算帐陈述领导性公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例礼貌的最 低期限。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）            第二十一部分       基金合同内容纲目      一、基金逼迫东说念主、基金托管东说念主、基金份额握有东说念主的权利、义务      根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联礼貌，基金逼迫东说念主的权利包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用 并逼迫基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金逼迫费以及法律律例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照礼貌召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资东说念主的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理；      （9）自行担任登记机构和/或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并赢得《基金合同》礼貌的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗激动权利，为基金的 利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转 融通证券出借；      （14）以基金逼迫东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益欺骗诉讼权利或 者实施其他法律行动；        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎关联法律律例和关联证券交游所及登记机构关联业务规则的 礼貌以及本基金合同的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回和非交游 过户等业务的规则；   （17）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联礼貌，基金逼迫东说念主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎发愤的原则逼迫和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算方式逼迫和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务逼迫及东说念主事逼迫等轨制， 保证所逼迫的基金财产和基金逼迫东说念主的财产相互孤立，对所逼迫的不同基金分别 逼迫，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选稳当合理的措施使计较基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌计较并公告基金净值信息，细则 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联礼貌，履行信息袒露 及陈述义务；      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （12）保守基金生意玄机，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》偏激他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开袒露前应予守密， 不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决策，实时向基金份额握 有东说念主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联礼貌召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产逼迫业务举止的司帐账册、报表、记录和其他 关联资料不低于法律律例礼貌的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或资料在礼貌时分发出，并 且保证投资东说念主梗概按照《基金合同》礼貌的时分和方式，随时查阅到与基金关联 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到关联资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近斥逐、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监 会并通告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主合 法权益时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金逼迫东说念主应为基金份额握 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金逼迫东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的行动承担工作；   （23）以基金逼迫东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施 其他法律行动；   （24）基金逼迫东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成 奏效，基金逼迫东说念主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，关联股票的解        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 冻按照《业务规则》的礼貌处理；   （25）实施奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联礼貌，基金托管东说念主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全 救济基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金逼迫东说念主对本基金的投资运作，如发现基金逼迫东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关联市集规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金逼迫东说念主更换时，提名新的基金逼迫东说念主；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联礼貌，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）以憨厚信用、发愤尽责的原则握有并安全救济基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业步地，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务逼迫及东说念主事逼迫等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤立核算，分账逼迫， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）      （4）除依据《基金法》、                 《基金合同》偏激他关联礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；      （5）救济由基金逼迫东说念主代表基金坚忍的与基金关联的紧要合同及关联凭 证；      （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金逼迫东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；      （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、                        《基金合同》偏激他关联礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开袒露前给以守密，不得向他东说念主泄露；      （8）复核、审查基金逼迫东说念主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价及法律律例礼貌的关联内容；      （9）办理与基金托管业务举止关联的信息袒露事项；      （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具想法， 说明基金逼迫东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如 果基金逼迫东说念主有未实施《基金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了稳当的措施；      （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关联资料不低于 法律律例礼貌的最低期限；      （12）从基金逼迫东说念主或其托付的登记机构处摄取并保存基金份额握有东说念主名 册；      （13）按礼貌制作关联账册并与基金逼迫东说念主查对；      （14）依据基金逼迫东说念主的指示或关联礼貌向基金份额握有东说念主支付基金收益 和赎回对价；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联礼貌，召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金逼迫东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金逼迫东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现 和分拨；      （18）靠近斥逐、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监 会，并通告基金逼迫东说念主；         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿工作，其赔 偿工作不因其退任而奉命；      （20）按礼貌监督基金逼迫东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的 义务，基金逼迫东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有 东说念主利益向基金逼迫东说念主追偿；      （21）实施奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联礼貌，基金份额握有东说念主的权利包 括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；      （3）照章央求赎回或转让其握有的基金份额；      （4）按照礼貌要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大 会；      （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；      （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息资料；      （7）监督基金逼迫东说念主的投资运作；      （8）对基金逼迫东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联礼貌，基金份额握有东说念主的义务包 括但不限于：      （1）谨慎阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）温柔基金信息袒露，实时欺骗权利和履行义务；         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律律例和《基金合同》 所礼貌的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》闭幕的 有限工作；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实施奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的标准和规则   （一）基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的合 法授权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金告捷召募并运作之后，如基金逼迫东说念主逼迫本基金的鸠合基 金的：   鉴于本基金和本基金的鸠合基金的关联性，鸠合基金的基金份额握有东说念主可 以凭所握有的鸠合基金份额出席或者托福代表出席本基金的基金份额握有东说念主大 会并参与表决。在计较参会份额和计票时，鸠合基金份额握有东说念主握有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东说念主大会的权益登记日，联 接基金握有本基金份额的总和乘以该基金份额握有东说念主所握有的鸠合基金份额占 鸠合基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   鸠合基金的基金逼迫东说念主不应以鸠合基金的口头代表鸠合基金的全体基金份 额握有东说念主以本基金的基金份额握有东说念主的身份欺骗表决权，但可接受鸠合基金的特 定基金份额握有东说念主的托付以鸠合基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。   鸠合基金的基金逼迫东说念主代表鸠合基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本 基金份额握有东说念主大会的，须先谨守鸠合基金基金合同的约定召开鸠合基金的基金 份额握有东说念主大会，鸠合基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额握有东说念主大会的，由鸠合基金的基金逼迫东说念主代表鸠合基金的基金份额握有东说念主提议        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   （三）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有礼貌的除外）：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金逼迫东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）诊疗基金运作方式；   （5）调整基金逼迫东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会标准；   （10）基金逼迫东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金逼迫东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）闭幕基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交游所终 止上市的情形除外；   （14）法律律例、           《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金逼迫东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》礼貌的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费方式；         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （3）因相应的法律律例、深圳证券交游所或中国证券登记结算有限工作公 司的关联业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或调整基金份额分类办法及规则；   （5）在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金逼迫东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，调整基金收益的分拨原则和支付方式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）在不违背法律律例及对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金逼迫东说念主、关联证券交游所、登记机构、销售机构调整关联基金认购、申 购、赎回、交游、转托管、非交游过户等业务的规则；   （8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，调整事迹比拟基准；   （9）在法律律例礼貌或中国证监会许可的范围内且对基金份额握有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （10）按照法律律例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额握有东说念主大会的 其他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金逼迫东说念主召集。 提倡书面提议。基金逼迫东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面见告基金托管东说念主。基金逼迫东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金逼迫东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金逼迫东说念主，基 金逼迫东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金逼迫东说念主提倡书面提议。基金逼迫东说念主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额握         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金逼迫东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金逼迫东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份 额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额 握有东说念主代表和基金逼迫东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 开基金份额握有东说念主大会，而基金逼迫东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金逼迫东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得梗阻、干豫。 益登记日。   （五）召开基金份额握有东说念主大会的通告时分、通告内容、通告方式 告。基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和筹商东说念主、表决想法寄交的截止时分和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金逼迫东说念主       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面通告基金逼迫东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 逼迫东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票效用。   （六）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 代表出席，现场开会时基金逼迫东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金逼迫东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释合乎法律律例、《基金合 同》和会议通告的礼貌，况且握有基金份额的凭证与基金逼迫东说念主握有的登记资料 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证露出， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时分的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 款式或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在2个工作日内连 续公布关联领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 则为基金逼迫东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金逼迫东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通告礼貌的方式收取基金份额握有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金逼迫东说念主经 通告不参加收取表决想法的，不影响表决效用；   （3）本东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时分的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表 决想法；   （4）上述第（3）项中平直出具表决想法的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决想法的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决想法 的代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释 合乎法律律例、《基金合同》和会议通告的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式在会议通告 中列明。 非现场方式相联结的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通 讯方式开会的标准进行。表决方式上，基金份额握有东说念主也不错接纳汇集、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议通告中载明。   （七）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定闭幕《基金合同》、更换基金逼迫东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金 合并、法律律例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金 份额握有东说念主大会筹商的其他事项。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的通告后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第（九）条文矩标准确 定和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会 决议。大会主握东说念主为基金逼迫东说念主授权出席会议的代表，在基金逼迫东说念主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金逼迫 东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握 有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额 握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金逼迫东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份评释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付 东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所通告的表决 截止日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所礼貌的须以 相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 诊疗基金运作方式、更换基金逼迫东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》、本基        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 金与其他基金合并，以相称决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分 的相悖笔据评释，不然提交合乎会议通告中礼貌的说明基金份额握有东说念主身份文献 的表决视为灵验出席的基金份额握有东说念主，口头合乎会议通告礼貌的表决想法视为 灵验表决，表决想法朦拢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 想法的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金逼迫东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金逼迫东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议出手 后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金逼迫东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东说念主应当赶紧公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金逼迫东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金逼迫东说念主授权代表）的监督下       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金逼迫东说念主或基金托管东说念主拒派 代表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）奏效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东说念主大会决议自奏效之日起2日内在礼貌媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金逼迫东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实施奏效的基金份额握有 东说念主大会的决议。奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管 理东说念主、基金托管东说念主均有不断力。   （十一）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等礼貌，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关联 内容被取消或变更的，基金逼迫东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、闭幕与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金逼迫东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后2日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主邻接的；      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金逼迫东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产算帐小组联合摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 陈述出具法律想法书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿路剩余财富扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基 金份额比例进行分拨。        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈述经合乎《中华 东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后 报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会 备案后5个工作日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将清 算陈述登载在礼貌网站上，并将算帐陈述领导性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例礼貌的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，应经友好协商处理，如经友好协商未能处理的，则任何一方有权将争议提 交上海外洋经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁规则进行仲裁，仲裁 的地点在上海，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，链接针织、发愤、尽 责地履行基金合同礼貌的义务，惊叹基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律） 统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金逼迫东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公步地和营业步地查阅。       国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）           第二十二部分         托管合同内容纲目  一、基金托管合同当事东说念主  （一）基金逼迫东说念主：  称号：国泰基金逼迫有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室  法定代表东说念主：周向勇  成立时分：1998 年 3 月 5 日  批准设立机关：中国证监会  批准设立文号：证监基字【1998】5 号  组织款式：有限工作公司  注册老本：壹亿壹仟万元东说念主民币  计算范围：基金设立、基金业务逼迫，及中国证监会批准的其他业务  存续期间：握续计算  （二）基金托管东说念主：  称号：中信建投证券股份有限公司  注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  法定代表东说念主：刘成  成立日历：2005 年 11 月 02 日  批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2005]112 号  基金托管业务批准文号：证监许可【2015】219 号  组织款式：股份有限公司  注册老本：东说念主民币 775669.4797 万元  存续期间：握续计算  二、基金托管东说念主对基金逼迫东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金逼迫东说念主的投资行动欺骗监督权 资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资宗旨，        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏激他中国证监会 允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业 债、公司债、公开刊行的次级债、场所政府债券、政府支握机构债券、中期单据、 可诊疗债券（含分离交游可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 债券回购、财富支握证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币市集器具以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会关联 礼貌）。   本基金将根据法律律例的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金逼迫东说念主在履行稳当 标准后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律律例或监管 机构的关联礼貌实施。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富 比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%。 资比例进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款 基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样财富支握证券的比例，不得逾越 基金财富净值的 10%；   （3）本基金握有的沿路财富支握证券，其市值不得逾越基金财富净值的   （4）本基金握有的合并（指合并信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券边界的 10%；   （5）本基金逼迫东说念主逼迫的沿路基金投资于合并原始权益东说念主的各样财富支握 证券，不得逾越其各样财富支握证券共计边界的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资圭臬，应 在评级陈述发布之日起 3 个月内给以沿路卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 财富，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，参预天下银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交游，遵命以下投资限定： 金财富净值的 10%；在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得逾越上一交游日基金财富净值的 20%； 不低于交游保证金一倍的现款；   （10）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵命以下投资限定： 出借期限在 10 个交游日以上的出借证券，纳入《流动性风险逼迫礼貌》所述流 动性受限证券的范围；         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 均计较； 素以致基金投资不合乎上述比例限定的，基金逼迫东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得逾越基金财富净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金逼迫东说念主之外 的因素以致基金不合乎该比例限定的，基金逼迫东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交游的股票实施，与境 内上市交游的股票合并计较；   （16）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限定等基金逼迫东说念主之外的因素以致基金投资比例不合乎上述礼貌投资比例的，基 金逼迫东说念主应当在关联证券可交游的 10 个交游日内进行调整，但中国证监会礼貌 的罕见情形除外。法律律例另有礼貌时，从其礼貌。   基金逼迫东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金逼迫东说念主在 履行稳当标准后，则本基金投资不再受关联限定或按变更后的礼貌实施，无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。 拦阻行动进行监督：   为惊叹基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金逼迫东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、专揽证券交游价钱偏激他不正派的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌拦阻的其他举止。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当标准后，则本基金投资不再受关联限定或以变更后的限定为准， 无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 资限定进行监督：   基金逼迫东说念主运用基金财产买卖基金逼迫东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实验 适度东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当合乎基金的投资宗旨和投资策略，谨守基金份 额握有东说念主利益优先原则，着厚利益粗心，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实施，关联交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以袒露。紧要关联交游应提交基金逼迫东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金逼迫东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   根据法律律例关联基金从事关联交游的礼貌，基金逼迫东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他紧要锐利关系的公司 名单偏激更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的着实性、好意思满性、全 面性。名单变更后基金逼迫东说念主应实时发送基金托管东说念主，名单变更时分以基金逼迫 东说念主收到基金托管东说念主回函说明的时分为准。如果基金托管东说念主在运作中严格谨守了监 督经由，基金逼迫东说念主仍违法进行交游，并形成基金财富损失的，由基金逼迫东说念主承 担工作，基金托管东说念主不承担任何损成仇工作。 与银行间债券市集进行监督：   （1）基金托管东说念主依据关联法律律例的礼貌和基金合同的约定对于基金逼迫 东说念主参与银行间债券市集交游时靠近的交游敌手资信风险进行监督。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）     基金逼迫东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律律例及行业 圭臬的银行间债券市集交游敌手的名单，并按照审慎的风险适度原则在该名单中 约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个工作日内 回函说明收到该名单。基金逼迫东说念主应如期或不如期对银行间债券市集现券及回购 交游敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券市集交游敌手时须实时 通告基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个工作日内回函说明收到后，对名单进行更新。 基金逼迫东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，被说明调整的名单出手奏效，新名单生 效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照两边原定合同 进行结算。     如果基金托管东说念主发现基金逼迫东说念主与不在名单内的银行间债券市集交游敌手 进行交游，应实时提醒基金逼迫东说念主废弃交游，经提醒后基金逼迫东说念主仍实施交游并 形成基金财富损失的，基金托管东说念主不承担工作。     （2）基金托管东说念主对于基金逼迫东说念主参与银行间债券市集交游的交游方式的控 制     基金逼迫东说念主在银行间债券市集进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名 单中约定的该交游敌手所适用的交游结算方式进行交游。如果基金托管东说念主发现基 金逼迫东说念主莫得按照预先约定的成心于信用风险适度的交游方式进行交游时，基金 托管东说念主应实时提醒基金逼迫东说念主与交游敌手从头细则交游方式，经提醒后仍未改正 并形成基金财富损失的，基金托管东说念主不承担工作。     （3）基金逼迫东说念主有工作适度交游敌手的资信风险     基金逼迫东说念主按银行间债券市集的交游规则进行交游，并负责处理因交游敌手 不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交游敌手在基金逼迫东说念主细则的时分 内仍未承担毁约工作偏激他关联法律工作的，基金逼迫东说念主不错对相应损失先行予 以承担，然后再向关联交游敌手追偿。基金托管东说念主根据银行间债券市集成交单对 合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金逼迫东说念主莫得按照预先约定的 交游敌手进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金逼迫东说念主，基金托管东说念主不承担由 此形成的任何损成仇工作。     （1）基金投资流畅受限证券，应遵命《对于基金投资非公开刊行股票等流      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 通受限证券关联问题的通告》等关联法律律例礼貌。流畅受限证券指由《上市公 司证券刊行逼迫办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在 刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券,不包括由于发布紧要音问或其他原因 而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受限证券。   （2）基金逼迫东说念主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金逼迫东说念主董事会批准的关联基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险适度 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金逼迫东说念主还应提供基金逼迫东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额 度和投资比例适度情况。   基金逼迫东说念主应至少于初度实施投资指示之前 2 个工作日将上述资料书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述资料后 2 个工作日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述资料。   （3）基金投资流畅受限证券前，基金逼迫东说念主应向基金托管东说念主提供合乎法律 律例要求的关联必要书面信息。基金逼迫东说念主应保证上述信息的着实、好意思满，并应 至少于拟实施投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有足 够的时分进行审核。   （4）基金托管东说念主应付基金逼迫东说念主提供的关联书面信息进行审核，基金托管 东说念主合计上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金逼迫东说念主在投资流畅受限 证券前就该风险的摒除或着重措施进行补充书面说明，不然，基金托管东说念主有权拒 绝实施关联指示。因拒却实施该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任 何工作，并有权陈述中国证监会。   如基金逼迫东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何工作。如果基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主欢跃担相应工作。   （1）基金逼迫东说念主逼迫的基金在投资中期单据前，基金逼迫东说念主须根据法律、 律例、监管部门的礼貌，制定严格的对于投资中期单据的风险适度轨制和流动性 风险处置预案，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金逼迫 东说念主投资中期单据的额度和比例进行监督。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （2）如畴昔关联监管部门发布的法律律例对质券投资基金投资中期单据另 有礼貌的，从其约定。 遴聘进款银行进行监督：   基金投资银行如期进款的，基金逼迫东说念主应根据法律律例的礼貌及基金合同的 约定，细则合乎条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否合乎关联礼貌进行监督。   本基金投资银行进款应合乎如下礼貌：   （1）基金逼迫东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基 金银行进款业务账目及核算的着实、准确。   （2）基金逼迫东说念主与基金托管东说念主应根据关联礼貌，就本基金银行进款业务另 行坚忍书面合同，明确两边在关联合同签署、账户开设与逼迫、投资指示传达与 实施、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献救济以及进款证实书的开立、传递、 救济等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关联合同、账户资料、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金逼迫东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基金 法》、   《运作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户逼迫、利率逼迫、支付结 算等的各项礼貌。   基金托管东说念主对基金逼迫东说念主遴聘进款银行的监督应依据基金逼迫东说念主向基金托 管东说念主提供的合乎条件的进款银行的名单实施，如基金托管东说念主发现基金逼迫东说念主将基 金财富投资于该名单之外的进款银行，有权拒却实施。该名单如有变更，基金管 理东说念主应在启用新名单前提前 2 个工作日将新名单发送给基金托管东说念主。 备技巧系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险逼迫轨制，完善业务流 程，灵验着重和适度风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主对基金逼迫东说念主业务进行监督和核查的关联措施         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金 收益分拨、关联信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监 督和核查。 合同、本合同偏激他关联礼貌时，应实时以书面款式通告基金逼迫东说念主限期纠正， 基金逼迫东说念主收到通告后应鄙人一个工作日实时查对，并以书面款式向基金托管东说念主 发出回函，进行解释或举证。 改正。基金逼迫东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应陈述中国证监会。 基金合同约定的，应当拒却实施，立即通告基金逼迫东说念主。 行政律例和其他关联礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金逼迫东说念主， 并实时向中国证监会陈述，基金逼迫东说念主应照章承担相应工作。 间内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金逼迫东说念主应积极配合提 供关联数据资料和轨制等。 同期通告基金逼迫东说念主限期纠正。 督权，或遴选拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基 金托管东说念主提倡警告仍不改正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。 恐怖融资、扩散融资等坐法犯科举止；主动配合基金托管东说念主客户身份识别与尽责 探问，提供着实、准确、好意思满客户资料，遵命基金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资相 关逼迫礼貌。对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主将按 照中国东说念主民银行反洗钱监管礼貌遴选必要管控措施。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   三、基金逼迫东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金逼迫东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全救济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金逼迫东说念主计较的基金财富净值和基金份额净值、根据基金 逼迫东说念主指示办理算帐交收、关联信息袒露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金逼迫东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账逼迫、未实施或无故蔓延实施基金逼迫东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本合同偏激他关联礼貌时，基金逼迫东说念主应实时以书 面款式通告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通告后应实时查对说明并以书 面款式向基金逼迫东说念主发出回函。在限期内，基金逼迫东说念主有权随时对通告县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金逼迫东说念主通告的违 规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内说明的，基金逼迫东说念主应陈述中国证监 会。基金逼迫东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遇到的损失。   （三）基金逼迫东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应立即陈述中国证监会， 同期通告基金托管东说念主限期纠正。   （四）基金托管东说念主应积极配合基金逼迫东说念主的核查行动，包括但不限于：提交 关联资料以供基金逼迫东说念主核查托管财产的好意思满性和着实性，在礼貌时天职回话基 金逼迫东说念主并改正。   （五）基金托管东说念主无正派情理，拒却、梗阻基金逼迫东说念主根据本合同礼貌欺骗 监督权，或遴选拖延、诈骗等技能妨碍基金逼迫东说念主进行灵验监督，情节严重或经 基金逼迫东说念主提倡警告仍不改正的，基金逼迫东说念主应陈述中国证监会。   四、基金财产救济   （一）基金财产救济的原则 合同约定及基金逼迫东说念主的正派指示外，不得自走时用、贬责、分拨基金的任何财 产。         国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账逼迫，确保基金财产的好意思满与独 立。 基金财产，如有罕见情况两边可另行协商处理。 基金财富。   （二）召募资金的验资 理东说念主或基金逼迫东说念主托付的登记机构开立并逼迫。 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额握有东说念主东说念主数合乎《基金法》、 《运作办法》等关联礼貌后，基金逼迫东说念主应将召募的属于本基金财产的沿路资金 划入基金托管东说念主为本基金开立的财富托管专户中，登记机构应将网下股票认购所 召募到的股票划入以基金托管东说念主和基金联名方式开立的证券账户下，基金托管东说念主 在收到资金和股票当日出具说明文献。同期，基金逼迫东说念主应聘用合乎《中华东说念主民 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行验资，出具验资陈述，出具的验资陈述 应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。 理退款事宜。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机构应予 以解冻。   （三）基金的托管账户的开立和逼迫 指示办理资金收付。 管东说念主和基金逼迫东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 构的关联礼貌。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和逼迫      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 工作公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 分公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券算帐。 管东说念主和基金逼迫东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。   （五）债券托管账户的开立和逼迫 行间同行拆借市集的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限工作公司开设银行间债券市集债券托管账户，并由 基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 场回购主合同，原本由基金托管东说念主救济，基金逼迫东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和逼迫   在本合同奏效之后，本基金被允许从事合乎法律律例礼貌和基金合同约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及关联账户的开设和使用，由基金逼迫东说念主协 助托管东说念主根据关联法律律例的礼貌和基金合同的约定，开立关联账户。该账户按 关联规则使用并逼迫。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的救济   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的救济库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限工作公司或中国证券登记结算有限 工作公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代救济库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金逼迫东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主适度下的实 物证券在基金托管东说念主救济期间的损坏、灭失，由此产生的工作应由基金托管东说念主承 担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实验灵验适度的证券不承担救济工作。   （八）与基金财产关联的紧要合同的救济   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金逼迫东说念主负责。由基金逼迫东说念主代表 基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金逼迫东说念主保      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 管。基金逼迫东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应保证基金一方握有两 份以上的原本原件，以便基金逼迫东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原件。 基金逼迫东说念主在合同签署后 30 个工作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将 合同投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金逼迫东说念主和基金托管东说念主各自文献救济部 门不低于法律律例礼貌的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的，基金逼迫 东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同 约定范围内，合同原件不得动荡，由基金逼迫东说念主救济。   五、基金财富净值计较和司帐核算   （一）基金财富净值的计较、复核的时分和标准 是按照每个工作日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计较。基 金份额净值的计较保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。基金逼迫东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。估值原则应合乎基金合同、《证券投资基金 司帐核算办法》偏激他法律、律例的礼貌。基金财富净值和基金份额净值由基金 逼迫东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金逼迫东说念主应于每个工作日交游收尾后计较 当日的基金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计较结果复核后以两边招供的方式发送给基金逼迫东说念主，由基金逼迫东说念主按约定对基 金净值给以公布。 审查基金逼迫东说念主计较的基金财富净值。因此，本基金的司帐工作方是基金逼迫东说念主， 就与本基金关联的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达 成一致的想法，按照基金逼迫东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的股票、债券、财富支握证券、股指期货合约、银行进款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调整最近交游市价，细则公允价钱。   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值。   （4）对在交游所市集上市交游的可诊疗债券，按照逐日收盘价四肢估值全 价；交游所上市实行全价交游的债券（可转债除外），收用第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技巧细则公允价值。 交游所市集挂牌转让的财富支握证券，接纳估值技巧细则公允价值。在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调整以说明估值日的 公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应接纳估值技巧细则 其公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交游所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值技巧细则公允价值，在 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会关联礼貌细则公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。   握有的银行如期进款或通告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日说明利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算 价估值。国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 关礼貌进行估值。 最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 金逼迫东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新礼貌估值。   如基金逼迫东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 序及关联法律律例的礼貌或者未能充分惊叹基金份额握有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律律例，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金逼迫东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金逼迫东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的想法，按照 基金逼迫东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （三）估值差错处理 东说念主对不应由其承担的工作，有权向邪恶东说念主追偿。 说明后公告的，由此形成的投资东说念主或基金的损失，应根据法律律例的礼貌对投资 东说念主或基金支付补偿金，就实验向投资东说念主或基金支付的补偿金额，由基金逼迫东说念主与 基金托管东说念主按照逼迫费率和托管费率的比例各自承担相应的工作。 施后仍不成发现该错误，进而导致基金财富净值、基金份额净值计较错误形成投 资东说念主或基金的损失，以及由此形成以后交游日基金财富净值、基金份额净值计较 顺延错误而引起的投资东说念主或基金的损失，由提供错误信息确当事东说念主一方负责赔 偿。 构发送的数据错误或由于其他不可抗力原因，基金逼迫东说念主和基金托管东说念主天然依然 遴选必要、稳当、合理的措施进行查验，然则未能发现该错误而形成的基金财富 估值错误，基金逼迫东说念主、基金托管东说念主奉命补偿工作。但基金逼迫东说念主、基金托管东说念主 应当积极遴选必要的措施收缩或摒除由此形成的影响。 关联各方应本着发愤尽责的立场从头计较查对，如果临了仍无法达成一致，应以 基金逼迫东说念主的计较结果为准对外公布，由此形成的损失由基金逼迫东说念主承担补偿责 任，基金托管东说念主不负补偿工作。   （四）基金账册的建立      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 一记账方法和司帐处理原则，分别独赶紧树立、登录和救济本基金的全套账册， 对关联各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财富的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金逼迫东说念主的处理方法为准。 实时查明原因并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的计较和公告的，以基 金逼迫东说念主的账册为准。   （五）基金招募说明书、如期陈述的编制和复核 的编制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成。    《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金逼迫 东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金逼迫东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基 金逼迫东说念主不再更新基金招募说明书。基金逼迫东说念主在季度收尾之日起 15 个工作日 内完成季度陈述编制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中期陈述编制并 公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度陈述编制并公告。 金托管东说念主应当在收到陈述之日起 2 个工作日内完成月度报表的复核；在收到陈述 之日起 7 个工作日内完成基金季度陈述的复核；在收到陈述之日起 20 日内完成 基金中期陈述的复核；在收到陈述之日起 30 日内完成基金年度陈述的复核。基 金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金逼迫东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调整，调整以国度关联礼貌为准。 出具加盖托管核算业务章的复核想法书，关联各方各自留存一份。 毕后，需盖印说明或出具相应的复核说明书，以备有权机构对关联文献审核时提 示。   （六）暂停估值的情形        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 业时； 财富价值时； 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金逼迫东说念主应当暂停估值；   六、基金份额握有东说念主名册的救济 份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。 和救济，基金逼迫东说念主和基金托管东说念主应按照现在关联规则分别救济基金份额握有东说念主 名册。救济方式不错接纳电子或文档的款式。救济期限不低于法律律例礼貌的最 低期限。 册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份 额。基金托管东说念主不错接纳电子或文档的款式妥善救济基金份额握有东说念主名册，保存 期限不低于法律律例礼貌的最低期限。基金托管东说念主不得将所救济的基金份额握有 东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命守密义务。 名册，应按关联律例礼貌各自承担相应的工作。   七、争议处理方式 合同之目的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华东说念主民共和国王法。 商不成的，则任何一方有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会进行仲裁， 仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对 仲裁各方当事东说念主均具有不断力，仲裁用度由败诉方承担。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 链接针织、发愤、尽责地履行基金合同和托管合同礼貌的义务，惊叹基金份额握 有东说念主的正当权益。   八、基金托管合同的变更、闭幕与基金财产的算帐   （1）托管合同的变更标准   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管 合同，其内容不得与基金合同的礼貌有任何粗心。本合同的变更报中国证监会备 案。   （2）基金托管合同闭幕的情形   发生以下情况，本合同闭幕： 权；   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》闭幕事由之日起 30 个工作日 内成立基金财产算帐小组，基金逼迫东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金逼迫东说念主、基金 托管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的救济、清 理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （4）基金财产算帐标准：        国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号） 告出具法律想法书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到限 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿路剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈述经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈述登载在礼貌网站上，并将算帐陈述领导性公告登载在礼貌报刊上。   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例礼貌的最 低期限。          国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）           第二十三部分          对基金份额握有东说念主的服务     基金逼迫东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金逼迫东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务面孔。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式提倡筹商、建议、投诉等需 求，基金逼迫东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。     三、短信领导发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金逼迫东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金逼迫东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金逼迫东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金逼迫东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。     五、筹商基金逼迫东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方式 筹商基金逼迫东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面贯通了本招募说明书。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）          第二十四部分       其他应袒露事项         公告称号                 袒露媒介         日历 国泰基金逼迫有限公司对于公司股权变更的                            《中国证券报》      2024/12/7 公告 国泰基金逼迫有限公司对于旗下部分基金改                            《中国证券报》      2024/12/24 聘司帐师事务所的公告 国泰基金逼迫有限公司对于旗下部分交游型        《中国证券报》、                                   《上 绽放式基金新增华西证券股份有限公司为一        海证券报》、                                 《证券时    2025/1/10 级交游商的公告                    报》、《证券日报》 国泰基金逼迫有限公司对于旗下部分交游型        《中国证券报》、                                   《上 绽放式基金新增中航证券有限公司为一级交        海证券报》、                                 《证券时    2025/1/23 易商的公告                      报》、《证券日报》 国泰基金逼迫有限公司对于旗下部分交游型        《中国证券报》、                                   《上 绽放式基金新增江海证券有限公司为一级交        海证券报》、                                 《证券时    2025/2/14 易商的公告                      报》、《证券日报》 国泰基金逼迫有限公司对于旗下部分交游型        《中国证券报》、                                   《上 绽放式基金新增瑞银证券有限工作公司为一        海证券报》、                                 《证券时    2025/5/16 级交游商的公告                    报》、《证券日报》 对于国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指 数证券投资基金基金财富净值贯串低于           《证券日报》      2025/5/22 国泰基金逼迫有限公司高等逼迫东说念主员变更公                            《中国证券报》      2025/5/30 告 对于国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指                             《证券日报》      2025/7/16 数证券投资基金新增流动性服务商的公告 对于国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指                             《证券日报》      2025/7/17 数证券投资基金新增流动性服务商的公告 国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证                             《证券日报》      2025/10/11 券投资基金基金司理变更公告      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）     第二十五部分      招募说明书存放偏激查阅方式   本招募说明书存放在本基金逼迫东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公步地，投 资东说念主可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原本为准。基金逼迫东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。      国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第二号）             第二十六部分         备查文献   以下备查文献存放在本基金逼迫东说念主、基金托管东说念主的办公步地。投资东说念主可在办 公时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资 基金注册的批复文献   二、《国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金基金合同》   三、《国泰中证智能汽车主题交游型绽放式指数证券投资基金托管合同》   四、法律想法书   五、基金逼迫东说念主业务经验批件、营业牌照   六、基金托管东说念主业务经验批件、营业牌照   七、中国证监会要求的其他文献                               国泰基金逼迫有限公司                             二零二五年十一月二十七日

开云kaiyun.com